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emplois Investance

Trier par : -
4 emplois

Job Post Details

Analyste quantitatif / Modélisation H/F

Investance Partners
5.0 étoile(s) sur 5
Paris (75)
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Détails de l'emploi

Type de poste

  • CDI
  • Temps plein

Lieu

Paris (75)

Description du poste

T
Posted by
Tania Dufanal
Recruteur

Depuis 2001, Investance Partners accompagne ses clients dans la mise en œuvre de leur stratégie et les aidons à faire face aux évolutions de l’industrie financière. Fort de sa connaissance des métiers de la Finance et de son expertise sur les activités de Risques, Front-Office, Conformité et Ingénierie Financière, notre activité « FRM » accompagne ses clients, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers, Dépositaires et Chambres de Compensation, dans l’évolution de leur organisation, de leurs processus et de leurs outils.


La mission :

Vous intervenez chez l’un de nos clients BFI basé en IDF.

Rattaché(e) au Front Office ou à la Direction des Risques, votre prestation consistera à mener les travaux suivants :

  • Concevoir et développer des modèles statistiques de « pricing » et d’évaluation des risques des actifs (Monte Carlo, Bootstrapping…)
  • Construire et mettre en place des outils d’analyse et de pilotage des risques (VaR, Stress VaR…) et indicateurs de sensibilités
  • Modélisation des impacts d’entrée/sortie de ligne et/ou nouvelle stratégie
  • Contribution à la projection des performances des fonds et analyse des trajectoires suggérées par le Métier dans le plan stratégique
  • Travaux de benchmarking des fonds souscrits et partenaires
  • Veiller à la sécurité, la fiabilité et la qualité des données
  • Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse, communications orales)
  • Réaliser un système d’information statistique en liaison avec les systèmes d’information opérationnels
  • Réaliser une veille sur les évolutions des pratiques de la place en matière de modélisation

Votre Profil :

  • Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
  • Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
  • Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (modèles économétriques, modèles statistiques, calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, VaR, ...) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R)
  • Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, FRTB, ICAAP, ...)
  • Vous avez un bon niveau d'anglais.

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